February 1, 2024

独特的期权策略目标 NFLX 在收益报告后上涨期间的利润范围

By brit

(SeaPRwire) –   在上周 Netflix (NASDAQ:NFLX) 令市场印象深刻之后,股票见证了大幅上涨,在 500 和 540 之间产生了未填的缺口。探索一种独特的策略来利用这一价格走势,一笔亏损蝶式期权交易作为一个有趣策略浮出水面,在上述范围之内划出了利润区。

带认沽期权的亏损蝶式期权本质上是一种蝶式价差,但是看涨认沽期权远期与看跌认沽期权远期相对于看跌认沽期权平价不均等。这种策略通常被视为微小利多,涉及买入一个卖权,卖出两个较低的卖权,并买入一个较远的虚值卖权。关键是通过净贷记建立交易,消除上行风险。

对于 Netflix,潜在的 3 月 15 日到期亏损蝶式价差可能涉及买入行权价 480 的认沽期权、卖出两个行权价 520 的认沽期权、买入一个行权价 540 的认沽期权。截至最新的市场收盘价,交易产生 60 美元的净借记,将上行的最大损失限制为 60 美元,占风险资本的 2.90%。

交易的下行风险通过计算卖权的宽度之间的差(20)乘以 100,再加上支付的权利金,从而产生 2,060 美元的最大损失。相反,可以通过 20 乘以 100 减去净借记来计算最大收益,得出 1,940 美元。

这种策略的最佳情形设想 Netflix 最初保持平稳并逐渐走低,理想情况下在到期时收于 520 附近。主要利润区介于 500 和 540 之间。交易以 1 的 delta 开始,表明存在微小的利多偏差,但如果 Netflix 保持在 520 以上,则可能在接近到期时转变为负 delta。

关于风险管理,建议止损为风险资本的 10% 或跌破 500。在图表中可视化交易的绩效显示,可以通过避免股票价格迅速下跌来减少早期损失。在接下来一个月监测交易表明在 510 至 580 的范围内具有潜在盈利能力。

虽然这种策略提供了一种独特的方法来驾驭 Netflix 的收益后激增,但重要的是要认识到与期权交易相关联的固有风险。投资者应谨慎行事、进行全面尽职调查并在做出任何投资决策之前咨询财务顾问。请记住,期权交易有风险,投资者可能会损失其投资的 100%。

本文由第三方内容提供商提供。SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/)对此不作任何保证或陈述。

分类: 头条新闻,日常新闻

SeaPRwire为公司和机构提供全球新闻稿发布,覆盖超过6,500个媒体库、86,000名编辑和记者,以及350万以上终端桌面和手机App。SeaPRwire支持英、日、德、韩、法、俄、印尼、马来、越南、中文等多种语言新闻稿发布。